【投資】期待値のあるトレードとはなにか？研究する！

こんにちは！
はるかみの投資研究室へようこそ！

先日Twitterにてこのような投稿をしました。

投稿は1/17日でGMOのCFDにて30枚(約800万円ほど)ほどの買い玉を持ちました。

その後、11/27に

部分利確した10枚と合わせて20枚の利益確定を行ったのですが、そのTwitterのリプライにて

といただきましたので、今回はいい機会かなと思い、
なぜここで日経平均をロングしたのか
また期待値があると判断したのはなぜか
期待値のあるトレードを行えばトータルで勝てること
を話していければと思っています。

期待値のあるトレードとは何か？

特に短期または中期トレードの世界では、
上がるか下がるかを考えることよりもそのトレードにおいて期待値があるかどうかでトレードするのがトータルで勝つのに必要なこと
です。

例えば、
一般的に今回のように日経平均株価を買っていくという場合においては、もちろんのこと日経平均が上がりそうだから買うという考え方かと思いますが、その考えを完全に一回取っ払って

「損切りをするならここの位置、利益確定をするならここの位置、それらの利益確定幅と損切り確定幅はいくつほどか、また何回の内何回ぐらいはその損切りと利確で勝率がありそうか」

を考えるようにしてみてください。
これが期待値トレードでとても大事なことです！

今回のトレードで期待値があるかどうかを分析してみる！

今回のトレードで

「損切りをするならここの位置、利益確定をするならここの位置、それらの利益確定幅と損切り確定幅はいくつほどか、また何回の内何回ぐらいはその損切りと利確で勝率がありそうか」

先ほどのこの部分を読み解いて行きたいと思います。

損切りの位置と利益確定の位置

まず、下記の画像をみてください。
1年以上続く日経平均株価のレンジ相場が皆さんにも見えてくると思います。

そのレンジの下限にいたため、はるかみは「買い」を検討した訳です。(買いに入ったのは見えにくいですが白い下矢印)
では次に考えるのが損切りと利益確定の位置ですが、
損切りは明確にレンジの下限を下回っている25518円の下
利益確定はレンジの上限あたり、今回で言うと27400円あたり

利益確定幅と損切り確定幅はいくつほどか

先ほどのことをチャートに入れてみるとリスクリワードが出てきました。

リスク750円(1.6%)に対して期待リターンが1930円(5.94)、リスクリワード3.72
ですね。
4回このトレードを行って1回勝てればお金は増えていく訳です。

このトレードの勝率はいくつか？

最後に考える部分がこのトレードの勝率がいくつかという問題です。
先ほど述べたように4回の内1回勝てればお金は増える訳なので勝率が25%以上あると思えればトレードするべきということですよね。

ここからはどうしても肌感覚みたいなところが出てくるのですが、
・長い期間で作られているレンジ相場であること
・そのレンジ相場の中で同じ水平線の中で3回も反発していること
・一週前にも軽く同じラインで反発していること
を考えるとはるかみの体感で30〜40%ほど勝率はあるんじゃないかなぁと考えていました。

ここはチャート分析を磨いていく上で大事なことなので色々とトレードして反省などを繰り返せば大体わかってくるかなと思います！

以上が期待値トレードです！
実際に数値に落としてみるとわかりやすいと思いますが、感情を入れずに淡々と同じようなトレードができれば2勝5負でもトータルでは勝てるようなことが起きるわけですね！
なので一喜一憂せずに、リスクリワードと勝率を考えてトレードしてみる習慣を是非身につけてみてください！

ただ株式投資を長期的に考えている場合には、他にもファンダメンタル分析で大事なことはたくさんあるのでこれはテクニカル分析の側面としてだけ理解するのがベストだと思います！